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申万菱信再曝旗下 申万进取份额的杠杆特征会暂时消失

时间:2017-05-22 08:38 来源: 作者: 点击:

今日,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)公告称,旗下申万菱信深证成指分级基金的申万收益份额(场内简称“深成指A”)和申万进取份额(场内简称“深成指B”)存在可能发生极端情况的风险。   分级基金或存极端风险

  蓝鲸基金获悉,根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》及相关业务规定,该基金申万进取份额的基金份额净值,按照正常情况下的原则计算跌破0.1元的当日为极端情况发生日,该基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则,对“申万收益份额”与“申万进取份额”的基金份额净值进行计算。

  截至今日收盘,上证指数收于3137.43,较上个交易日上涨34.55个点,涨幅达1.11%。

  然而由于近期A股市场波动较大,截至2016年12月20日,申万进取份额的基金份额净值接近极端情况发生时的阀值,申万菱信基金提请场内持有申万收益份额及申万进取份额的投资者注意可能面临的下跌风险:

  第一,在“申万进取份额”的基金份额净值大幅下跌至0.1元阀值的过程中,申万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至0.1元附近时,最高净值杠杆率可能达到11倍左右,其二级市场交易价格可能发生较大波动,参与二级市场交易的投资人面临一定风险。

  第二,该基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金发生极端情况后(即申万进取份额净值下跌至0.1元以下时),申万收益份额将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,各负盈亏,申万收益份额持有人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

  第三,该基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,但在发生极端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申万进取份额的杠杆特征会暂时消失。

  第四,由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可能存在折溢价交易情形,极端情况发生后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化。

  事实上,在今年的9月27日,申万菱信基金就曾公告称,其旗下申万菱信深证成指分级基金的申万收益份额(场内简称“深成指A”)和申万进取份额(场内简称“深成指B”)存在可能发生极端情况的风险。

  当然,申万菱信也表示,场外持有该基金的基础份额的投资者不受极端情况的影响。

  申万菱信基金

  据Wind资讯数据统计显示,申万菱信基金成立于2004年1月,注册资本1.5亿元,目前旗下共有27只基金,基金资产规模合计418亿元,在基金公司中排名第48位。申万菱信基金由申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、三菱UFJ信托银行株式会社共同持股,持股比例分别为67%、33%。

  蓝鲸基金查阅官网获悉,申万宏源是由“申银万国证券股份有限公司”与“宏源证券股份有限公司”于2015年1月16日合并组建而成的。公司注册资本330亿元,公司目前拥有全面的证券类业务资格。而三菱UFJ信托银行株式会社则是一家日企。

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